6、下列哪项不属于巴塞尔协议II规定的操作风险（）
A. 外部欺诈
B. 灾难性事件引致的实物资产的损坏
C. 舆情处理不当导致的声誉损失
D. 系统出错
7、下列哪项不属于信用风险评估或度量的专家分析法（）
A. 5C法
B. LAPP法
C. ZETA模型
D. 五级分类法
8、期货和远期合约都能对标的资产进行套期保值策略。以下关于二者的区别，不正确的是（）
A. 期货合约是在场内交易所进行，相对于远期合约，信用风险比较小
B. 远期合约签订时要比期货合约更具灵活性，它能满足套期保值者的特殊需求。
C. 当套期保值计划发生变化时，期货合约要比远期合约在头寸平仓上更具灵活性
D. 使用期货进行套期保值，期货在套期保值的时候既避免了损失也丧失了获利机会，远期合约则不会。
【点评】6，7考察金融风险的识别，从考纲上看，金融风险的辨识和度量，这一年的选择题以辨识为主，属于手下留情。
【简答题】请简述使用期货合约实施套期保值策略的基本原则，期货的基差风险会如何影响套期保值的有效性？
【点评】这一年的选择8和简答1，都是重点考察套期保值的概念，整个23都没有涉及风险管理的计算。
【24真题】
5、银行信贷组合的经济资本相当于其：（）
A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 极端损失
D. 最大可容忍损失
【点评】经济资本属于顶层概念，就好比理财中的MM，永远绕不过去的话题，复旦真题从24-26，经济资本连考3年。
7、某机构持有价值1亿元国债组合，久期为7。该机构预利用国债期货，将其持有国债调整久期到2。若选定的中金所国债期货T1706价格为98元，对应的最便宜交割券的修正久期为4.6，其应该（）
A. 做多国债期货合约111手
B. 做空国债期货合约111手
C. 做多国债期货合约155手
D. 做空国债期货合约155手
【点评】24是一个趋势，风险管理开始从定性开始往定量走了，23年刚开始的时候，我就预测，未来VAR的计算，对冲的计算，一定会出现在真题中，24先来一个选择，小试牛刀。
8、投资者持有一单位风险资产，当前价格为，计划一年后卖出。由于担心价格下跌，投资者又买入一份，以该资产为标的执行价格为,一年后到期的欧式期权与风险资产组成对冲组合。假设当前市场利率为零，期权当前价值为，一年后风险资产价格为，则下列说法正确的是()
A. 应该买入欧式看跌期权，一年后到期时，组合净收益为
B. 应该买入欧式看涨期权，一年后到期时，组合净收益为
C. 应该买入欧式看跌期权，一年后到期时组合净收益为，
D. 应该买入欧式看涨期权，一年后到期时组合净收益为，
【点评】期权交易策略，这个在我的投资学就强调，而且复旦一定要看清楚知识点的延续性，25就考察了期权交易策略的计算题。
【简答】什么是系统性风险与非系统性风险？对应两种风险类型应该分别使用何种策略对其进行风险管理？
【点评】金融风险管理实务中的内容，比较中规中矩。
关于复旦百日救命班：涵盖3大核心板块，金融风险管理/微观金融百题/微观串讲+66题，配置3套复旦定向模考卷以及Jacky亲自答疑，需要了解，可以直接联系我：
